Les banques avec un ratio CET 1 proche de 5,5% dans les tests

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Tous les commentaires

Ou sont elles?
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  • 03/11/2018 00:58
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Oui effectivement, où sont-elles?

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  • 03/11/2018 01:03
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https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2419200/2018-EU-wide-stress-test-Results.pdf

Que doit-on en déduire ?

Oui, et alors ?

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  • 03/11/2018 09:40
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Elle est bien bonne. On se demande pourquoi une législation permettant de taper in fine dans les comptes des particuliers en cas de crise a été mise en place. Les ratios ne tiennent pratiquement pas compte des chiffres liés à la spéculation et de tout ce qui a été sorti des bilans au cours du temps par la voie de requalifications diverses. Quand la panique se déclenchera, rien ne pourra l'arrêter, sauf la guerre.

En attendant, les anticipations d'inflation, même sur la base de chiffres totalement truqués, deviennent préoccupantes et les détenteurs d'obligations vont commencer à souffrir.

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  • 03/11/2018 10:01
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La dernière phrase a pu leur échapper, il y a cela sur Les Echos :

Sur les 48 banques mises à l'épreuve par l'ABE, la britannique Barclays affiche les moins bons résultats. En France, Société Générale est la banque qui affiche le ratio de fonds propres le plus faible en cas de stress très dur.

Le suspense touche à sa fin . Ce vendredi soir, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le résultat de ses tests de résistance (« stress tests ») qui visent à éprouver la solidité des grandes banques européennes. Le résultat présente une première bonne nouvelle : sur les 48 banques mises à l'épreuve - soit 70 % des actifs bancaires de l'Union - toutes ont respecté l'objectif de ratio minimum de 5,5 % de fonds propres CET1 (dans sa version complète dite « fully loaded ») en cas de scénario économique noir. Pour mémoire, lors de l'édition 2016 des « stress tests », l'italien MPS avait vu son ratio passer en territoire négatif...

« Ce résultat montre que les efforts des banques pour solidifier leur base de capital ces dernières années ont renforcé leur capacité à résister à des chocs importants », s'est félicité Mario Quagliariello, le directeur des analyses et statistiques économiques à l'ABE. Dans le détail, certains mauvais élèves se distinguent pourtant.

Barclays Lloyds et Banco BPM, lanternes rouges

Particulièrement malmenées par l'hypothèse d'un Brexit dur, intégrée dans le test de résistance de l'ABE, les banques britanniques affichent les ratios de capital les plus dégradés. Barclays fait figure de dernier de la classe avec un ratio CET1 qui tombe à 6,37 %. Juste derrière Lloyds Banking Group affiche 6,8 %.

En Allemagne, comme l'anticipaient les analystes, la banque régionale NordLB serait largement fragilisée, avec un ratio CET1 réduit à 7,07 %, en cas de dégradation économique majeure. Deutsche Bank de son côté limite l'impact de ce « stress » et maintien ses fonds propres légèrement au-dessus de 8 %.

 

En Italie, enfin, où d'autres banques font figure de lanternes rouges de l'Europe, Banco BPM affiche la moins bonne performance du secteur, avec un ratio CET1 dégradé à 6,67 % en cas de stress très dur.

En France, les résultats sont contrastés. Si BNP Paribas affiche un ratio CET1 de 8,64 % en cas de stress très dur et se félicite de la « solidité de son bilan ainsi que de « la qualité de sa politique de risque »,  Société Générale de son côté s'en sort nettement moins bien : elle affiche un ratio de CET1 de 7,61 % dans ce même scénario. La Banque Postale voit toutefois ses fonds propres fondre le plus brutalement au cours des trois années testées par l'ABE. « Globalement, les banques qui accusent un impact important lors du test de résistance pâtissent d'une faible profitabilité et d'un risque de crédit relativement élevé », indique Mario Quagliariello.

Ces résultats ne sont pas sans conséquences pour les banques européennes. Le superviseur doit en effet en tenir compte pour déterminer les besoins additionnels en capitaux des établissements et leurs marges de manoeuvre pour mener leurs politiques de dividendes.

Sharon Wajsbrot

 

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  • 03/11/2018 11:09
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5,5% sur 10 ? sur 20 ? on nous donne même pas de quoi réfléchir pour comprendre...

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  • 03/11/2018 14:47
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Je laisserai les spécialistes répondre précisément. Très grossièrement, si une banque n'a que 5.5% (5,5 pour cent) de fond propre cela signifie que sur 100 euros effectivement prêtés (à un ménage, à une entreprise, à une autre banque. ..), cette banque ne possède en réalité que 5.5 euros. Les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, c'est le ménage ou l'entreprise qui produira la richesse permettant de rembourser et payer les intérêts. Pour s'enrichir massivement avec les intérêts gagnés, les banques accordent des credits à tout va à des ménages, des entreprises, des établissements bancaires qui n'ont pas la capacité de créer de la richesse et de rembourser in fine (chômage, faillite, surendettement...). Si toutes les banques prêtent massivement de cette façon le système se casse la figure... L'argent prêté ne correspond à aucune richesse produite et n'existe pas. Il y a une crise de liquidité, plus personnes ne peut rembourser personnes, en particulier les banques qui se prêtent de l'argent entre elles. Et les véritables créateurs de richesse (l'infirmier, l'agriculteur, le menuisier, le boulanger, l'enseignant...) n'ont plus la possibilité de se voir prêter de l'argent pour investiR dans leurs activités.

merci :)

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